Skrov glidande medelvärde thinkorswim

Thinkscript ingår handlar skrovglidande medelvärdet en bra strategi. På tisdag 7 oktober på smytrade s tech-tools-segment, sa Steve Miller, aka Slm, att han tyckte om skrovglidande medelvärdet och uppmuntrade sina användare att spela med det så jag gjorde . Skrovets rörliga medel använder en utjämningsteknik som hävdar att sänka fördröjningen - en handelssignal som kommer lite för sent om man tittat på SLMs presentation, tycks det tydligen göra att överföringen av hma verkligen verkar inträffa långt före några av Det traditionella glidande medelvärdet som investerarna tittar på - men kan det göra dig pengar. Det är verkligen svårt att eyeballa ett diagram och göra en bedömning som inte är subjektiv först och främst är den stigande fallande färgtransitionen inte helt bestämd tills ljuset efter Övergången fullbordar detta innebär att en handelsuppgift inte skulle inträffa förrän det 2: a ljuset är öppet förbi färgövergången, den kumulativa handeln på denna väg är något jag inte vill utvärdera för ögat Lyckligtvis finns det strategin för thinkscript-strategin, som jag kan simulera handel med sådana signaler och utvärdera dessa saker objektivt så här är en typisk bild av skrovstrategin på jobbet. simtrading 10k på spion via skrovflyttande genomsnittliga signaler jämfört med passiv investering. Diagram visar när och till vilket pris skrovstrategin köpte, reverserade och kortade 10 000 spionvärden, vilket framgår av den rosa märkningen och pilarna är det rosa antalet mängden aktier som transageras när den streckade linjen som kopplar till omkastningarna är färgad cyan Pengar och när den streckade linjen är färgad röd misshandlar handeln den flytande pl-delgrafen visar dag-för-dag kumulativ vinst och förlust för strategin över 1-års varaktighet av diagrammet, den nedre delgrafen visar tillväxten på 10 000 investerade över Samma tidsperiod med buy n hold-metoden och med genomsnittliga dollar-kostnader, dvs att köpa ca 833 spion varje månad så här ser vi det, som den 8 okt, att hma s Trategy var nere pengar medan buy n hold visade en positionsförbättring på 1.650 och dollar-cost-averaging, 372 det här är mycket typiskt för de aktier som jag tittade på. Nu är de typer av aktier som jag tenderar att vara intresserade av att spegla att jag brukar vara En lång näringsidkare men jag hittade att skrovstrategin skenade för aktier på lång sikt, ta till exempel gld. Och ännu mer imponerande, slv. so verkar det som om du har en bearish opinion som bildats av någon annan Metod, som tar det bearish handelsområdet från hma-signalen kan vara lönsamt. Sdihullmastrat - plotresultat för handel med rollovers underskrov av skrovMovingAvg hint visar handelssimulering av handel med skrovMovingAvg rollovers unders med en fast summa pengar rev 1 0 0 författare allen everhart datum 11 okt 2014 copylefts reserverat Detta är fri programvara Det betyder att du Är fria att använda eller modifiera den för egen användning men inte för återförsäljning. Hjälp mig att få ordet ut om min blogg genom att hålla den här rubriken på plats. Inmatning dollarPerTrade 10000 tips dollarPerTrade kontrollerar hur mycket pengar simuleringen använder för att handla rev 1 0 0 Ingångslängd 20 ledt längd antal kartläggningsperioder skickade till skrovetMovingAvg beräkning def shareSize Runda dollarPerTrade stäng, 0 def ma skrovMovingAvg längd längd def buySig ma korsar över ma 1 def sellSig ma korsar under ma 1 buySig, namn länge, tradesize shareize. SellSig, name short, handla aktierize. Important juridisk information om det e-postmeddelande som du kommer att skicka Genom att använda den här tjänsten accepterar du att skriva in din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner till falskt Identifiera dig själv i ett e-postmeddelande All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-post för din räkning. Ämnesraden för det e-postmeddelande du skickar kommer att vara. Ditt e-postmeddelande har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investing - Fidelity Investments. Clicking a link öppnar ett nytt fönster. Hull Moving Average. Det finns många typer av glidande medelvärden, den mest grundläggande är Simple Moving Average SMA Av alla glidande medelvärdena SMA-priset är det mest exponentiella och viktade rörliga genomsnittsvärdet var Utvecklad för att hantera denna fördröjning genom att lägga större tonvikt på nyare data Hull Moving Average HMA, utvecklad av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörligt medelvärde. Iminater lagrar helt och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. Hur denna indikator fungerar. En längre period kan HMA användas för att identifiera trenden Om HMA stiger stiger den rådande trenden, vilket indikerar att det kan vara bättre att gå in i långa positioner. Om HMA faller, den rådande trenden faller också, vilket indikerar att det kan vara bättre att ange korta positioner. En kortare period HMA kan användas för ingångssignaler i riktning mot den rådande trenden. En lång ingångssignal, när den rådande trenden stiger , Inträffar när HMA visar sig och en kort inmatningssignal när den rådande trenden faller uppstår när HMA slocknar. Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period n 2 och multiplicera det med 2. Beräkna ett vägat rörligt medelvärde för period n Och subtrahera om från steg 1. Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med perioden sqrt n med data från steg 2.HMA WMA 2 WMA n 2 WMA n, sqrt n. Chapter 5 Använda medelvärden. Enkelt rörligt medelvärde SMA är i grunden det aritmetiska medelvärdet Av pr Eceding-priser under en viss tidsperiod Att vara allestädes närvarande i teknisk analys är det det enklaste verktyget för trendbestämning. I ThinkScript kan denna typ av rörligt medelvärde beräknas genom att anropa funktionen Medel med följande syntax. Detta kommer att beräkna det enkla rörliga genomsnittet av nära Pris över de sista nio staplarna Observera att SMA, precis som alla andra medelvärden, har ett standardvärde för den period som det ska beräknas för denna typ av medel är det lika med 12 Med andra ord om du släppte bort 9 i skriptet ovan Och just typed. The 12 period SMA av nära pris skulle calculatedpared till andra medelvärden, SMA tilldelar lika stor vikt på varje dags pris som av vissa kartläggare tros inte riktigt enligt dem, tyngre vikt bör ges till de mer Senaste uppgifterna. För att eliminera detta problem har Weighted Moving Average WMA utformats denna typ av medel tilldelar artificiellt vikt till tidigare priser med hjälp av specifik koefficient vid beräkning av Medelvärde För att beräkna WMA multiplicerar ThinkScript varje tidigare pris på den angivna viktenhetsfaktorn lika med sekvensnumret för dess stapel under den angivna perioden och den totala summan av dessa värden divideras med summan av multiplikatorer. Därför är den största vikten Ges till den aktuella fältet och minst till den första. Här är syntaxen för WMA-funktionen. Detta skript beräknar 10-tiden WMA för det öppna priset. Om 10 släpps kommer standardvärdet 9 att användas för längdparametern. WMA korrigerar SMAs viktproblem, båda medelvärdena delar en annan nackdel. Beräkningen föreslår att det äldsta värdet under perioden tas bort vid överföring till följande stapel vilket innebär att endast de senaste uppgifterna beaktas. Dessa problem adresseras av exponentiell rörlig genomsnittlig EMA. Get större vikt vid de senaste uppgifterna eliminerar det exponentiala rörliga genomsnittet emellertid inte fullständigt prisåtgärder före beräkningsperioden. Detta är possibelt Le eftersom EMA använder en annan beräkningsmekanism än SMA gör Här är formeln. som p 1 är priset för den sista fältet, p 2 är priset för den föregående fältet och så vidare och är en utjämningskoefficient som beräknas enligt följande. Om N är lika med längden. EMA utjämning appliceras på data genom att ringa ExpAverage-funktionen. Detta skript kommer att plotta EMA av det höga priset med längd lika med 9 vilket gör utjämningskoefficienten lika med 20 ExpAverage har 12 som standardvärdet för Längdparametern. En annan metod för att tilldela vikter medan du håller äldre data är Wilder s Average. Beräkningen liknar EMA, förutom att den använder SMA istället för själva priset som sista termen i summan av priserna. I Wilder s Average, Utjämningskoefficienten är lika med 1 N För att använda Wilder s Average, föreslås följande skript. Detta skript kommer att plotta Wilder s Genomsnitt av Lågt pris med längd lika med 20 vilket gör utjämningskoefficienten lika med 5 Precis som SMA och E MA, WildersAverage har 12 som standardvärdet för längdparametern. I thinkScript finns också en generaliserad funktion som kan returnera alla typer av nämnda rörliga medelvärden och även Hull Moving Average MovingAverage. Med hjälp av denna funktion är en Lite mer komplicerat eftersom det accepterar konstanter som ingångsparametrar Tänk på följande skript. Detta skript kommer att plotta 12 period SMA av nära pris men en gång tillagt i diagrammet kommer denna studie att kunna ändra typ av medelvärde via Edit Studies and Strategies fönsterinmatning Medelstyp kan du välja Vektad, Exponentiell, Wilder s eller Hull-medelvärde istället för den enkla. Detta skript är också ett bra exempel på hur konstanter ser i ThinkScript-notation av en konstant har två delar åtskilda av en punkt där den första delen Visar konstant s-familj och den andra är dess namn. Till exempel är andra konstanter av AverageType-familjen. Den fullständiga listan över konstanter och familjer som de tillhör kan hittas här T Här finns också information om vilka funktioner som använder en viss familj av konstanter. I nästa kapitel kommer vi att diskutera hur man anger villkor i thinkScript. Marknadsvolatilitet, volymen och tillgängligheten av systemet kan fördröja kontoåtkomst och handelsklaganden. Prestanda för en säkerhet eller strategi Är ingen garanti för framtida resultat eller investerar framgång. Optioner är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionshandel kan exponera investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Förut för handelsalternativ bör du noggrant läsa egenskaper och risker med standardiserade alternativ. Spreads, Straddles och andra strategier med flera ben kan innebära betydande transaktionskostnader, inklusive flera provisioner, vilket kan påverka eventuell avkastning. Aktier, optioner, terminer och forex innebär spekulation och risken för förlust kan vara väsentlig. Kunder måste överväga Alla relevanta riskfaktorer, inklusive sin egen personliga ekonomiska situation, före handel. Handel med utländsk valuta på marginal medför en hög risknivå samt egna unika riskfaktorer Forexinvesteringar är föremål för motpartsrisk eftersom det inte finns någon central clearingorganisation för dessa transaktioner. Läs följande riskredovisning innan du överväger handeln Av denna produkt Forex Risk Disclosure. Tillgång till realtidsmarknadsdata är villkorad för godkännande av utbytesavtal. Professionell tillgång skiljer sig från och abonnemangsavgifter kan gälla. Mer information finns i våra Professional Rates Fees. Supporting dokumentation för eventuella krav, jämförelse, statistik eller Andra tekniska data kommer att lämnas på begäran. TD Ameritrade ger inte rekommendationer eller bestämmer lämpligheten för någon säkerhet, strategi eller åtgärd för dig genom din användning av våra handelsverktyg. Eventuella investeringsbeslut du gör i ditt självstyrda konto är enbart Ditt ansvar. TD Ameritrade är ett varumärke gemensamt ägd av TD Ameritrade IP Company, Inc och The Toronto-Do Minion Bank 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc Alla rättigheter reserverade Användas med permission. Powered by Magnolia - Intuitivt Content Management Tool.