Hull Moving Average. Hull Moving Average gör ett rörligt medelvärde mer responsivt, samtidigt som en böjd smidighet upprätthålls. Formeln för beräkning av detta genomsnitt är följande HMA i MA 2 MA-ingång, period 2 MA-ingång, period, SQRT-period där MA är ett glidande medelvärde Och SQRT är kvadratroten Användaren kan ändra ingångslängden, periodlängden och skiftnumret. Denna indikators s-definition uttrycks vidare i den kondenserade koden som anges i beräkningen nedan. Hur handlar du med hjälp av hålrörande medelvärdet. Nedslående trendindikator och kan användas i samband med andra studier. Inga handelssignaler beräknas. Hur ska du komma åt MotiveWave. Gå till översta menyn, välj Study Moving Average Hull Moving Average. or gå till toppmenyn, välj Lägg till studie start typing I det här studienamnet tills du ser det visas i listan klickar du på studiebenämningen, klicka på OK. Viktig ansvarsfriskrivning Informationen som tillhandahålls på denna sida är strikt för informationsändamål och ska inte tolkas Utgivna som råd eller uppmaning att köpa eller sälja någon säkerhet Se vår Risk Disclosure and Performance Disclaimer Statement. Ingångspris, användardefinierad, standard är nära metod glidande medel ma, användardefinierad, standard är WMA-period användardefinierad, standard är 20 shift användardefinierad, standard är 0 wma vägd glidande medelvärde, kvadratrotsindex aktuellt barnummer, LOE mindre eller Lika. Vad är DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Average HMA gör ditt rörliga medelvärde responsivt mot nuvarande priser, medan det fortfarande är smidigt och inte hakigt. HMAs skönhet är att den klarar av att eliminera fördröjningen nästan helt medan den är helt jämn. Detta är vad du letar efter i ett glidande medelvärde betyder det att du kan få dina signaler snabbare och göra färre misstag. Hur jämför HMA med andra rörliga genomsnittsvärden. Börja med att jämföra HMA till ett enkelt glidande medelvärde SMA av Samma längd Bara en snabb påminnelse SMA-beräkningen tar de senaste n stängningskurserna och beräknar deras genomsnittliga vanligtvis handlas det genom att ta en kort och lång SMA och när de två korsar en signal sker SMA är associerad D med två problematiska problem. Längre längd - Lag blir betydligt större. Kort längd - MA blir väldigt choppy. P500 Futures Daily Chart På diagrammet kan du se standard SMA längd 34 i cyan ljusblå och vår DIGHullMovingAverage längd 34 i Gul Den vänstra sidan av diagrammet visar att medan SMA fortfarande går upp mot marknaden, hämtar HMA båda vrid - och växelriktningen medan den är jämn. Du kan också se hur stor fördröjningslaget faktiskt är genom att titta på de två vertikala linjerna Till höger ändrar SMA sin riktning cirka 15 bar senare än vår HMA, det betyder att du skulle ha kommit in i handeln tidigare och haft det bra baisse draget. Nu ska vi lägga till det normala exponentiella glidande medlet EMA. Huvudideen bakom EMA är För att ge mer betydelse för de nyare data där för att eliminera fördröjning kommer du att märka att HMA faktiskt är ännu bättre än EMA, eftersom det kommer att reagera snabbare men förblir jämn. P500 Futures Daily Chart SMA le Ngth 34 i cyan ljusblå EMA längd 34 i lila DIGHullMovingAverage längd 34 i gul. Du kan se att EMA är mellan HMA och SMA Det är mer responsivt än SMA men en mil bakom HMA. Du kan också se att EMA-linjen är inte lika smidig som HMA-linjen. Sammanfattningsvis är EMA en förbättring av SMA, och vårt DIG Hull Moving Average tar det ännu längre genom att ge ett jämnare och mer exakt glidande medel än vad du någonsin sett tidigare. MA Trend Feature Vi har lagt till en annan funktion som gör den här indikatorn ännu bättre Med hjälp av en enkel omkopplare kan du berätta för vår DIG HMA-indikator att färga sig själv i enlighet med dess riktning. Se saken i åtgärd AAPL 30 Min Diagram DIG HMA är färg Kodad enligt dess riktning, vilket gör det mycket lättare att få signaler snabbt Vi har placerat två DIG HMA-indikatorer, en med längden 34 och en med längden 80 kan du se tre stora tvärsignaler. Lågsättning - Kom in före andra Traders. Supper smidig rörlig averag E - Eliminera felaktiga inmatningar. Ny funktionskod kodad enligt trend. Enkel att använda och stöder ett diagram och vilken tidsram som helst. Ladda ner DIG Hull Flytta genomsnittet för Free. Hull Moving Average Indicator Ärlig Moving Average. Details Publicerad 16 oktober 2014 Skriven av Admin Category Forexindikatorer Träffar 12050. De flesta av oss i en eller annan form använder representanter för den rörliga genomsnittliga familjen i vår handel Men det största problemet med alla indikatorer som bygger på matematiken i medelvärdenna saktar. Effektiv lösning på detta problem hittades av många experiment och namngavs Hull Moving Average Indicator eller Hull moving average. Traders använder indikatorer baserat på medelvärden för att bygga dynamiska linjer av stödmotstånd och bedöma styrka av prismomentet. De viktigaste nackdelarna ligger i beräkningsmetoden eftersom rörliga medelvärden beräknas utifrån tidigare priser för en viss Tidsperiod eller antal barer, den beräknade linjen minskar prisfluktuationer, men kommer alltid att ligga kvar efter det verkliga priset. Al En Hull, en australiensisk matematiker, finansanalytiker och ärftlig näringsidkare, medlem av Australian Association for Technical Analysis visar att den här existerar, författare till den populära läroboken Aktiv Investering och The Book of Charts, föreslog en förbättrad version av det rörliga genomsnittet, vilket ger Släta indikatorer i konstruktionen och nästan helt eliminerar den negativa effekten av fördröjning. Vad är glidande medelvärden. Detta är ett av de äldsta verktygen för teknisk analys som hjälper till att identifiera styrkan och riktningen av nuvarande prissättning för att säkerställa optimala förutsättningar för Näringsidkare att öppna en handelsposition längs trenden Även fadern till handelschauet, Bill Williams, trodde att möjligheten att använda indikatorerna för rörliga medelvärden skulle låta spekulanter stänga minst 60 av positionerna på plus. Traditionellt rörande medelvärde eller MA beräknas väldigt enkelt vid varje punkt i linjen, priset är genomsnittspriset för en viss tidsperiod Av averag De slumpmässiga prishöjningarna är avskurna och ju längre perioden desto mer exakt linjen Optimal period av glidande medel bör hämtas separat för varje handelsinstrument Klassiskt genomsnitt följer alltid rätt noggrann på marknaden, eftersom beräkningen är baserad på Historiska data Det gemensamma genomsnittet är emellertid en mycket svag förutsägelse. Flyttande medelberäkningsmetod tillåter inte att beräkna ögonblicket i trendförändringen. Här kommer ett modifierat medelvärde för Hull Moving Average indicator. Mathematics of Hull Moving Average indicator. Mer harmonisk utjämning Vid beräkningen av detta glidande medel erhålls genom en ytterligare medelvärde av medelvärdet. Den föreslagna versionen av indikatorn löser problemet genom införlivande av värdet av inte perioden, utan snarare av kvadratroten av de faktiska data i beräkningsperioden i mekanismen för Beräkning Men i det här fallet måste rörelsen ligga kvar efter det verkliga priset. Alan Hull lyckades dock hitta felet Sjunga ingrediens som effektivt kompenserar för fördröjningen. Hull tillämpade metoden för viktningskoefficienter till marknadsprisberäkningen, där i en rå från 0 till 9, talet 9 har störst betydelse. Beräkningen börjar med bestämningen av värdena för Enkelt flyttande MA 10 i resultat får vi det ursprungliga medelvärdet 4 5 och det ger en seriös låga bakom det faktiska priset. Nästa steg är halvering av medeltalet 10 2 5 och tillämpar det på det sista värdet i den listade raden 5, 6, 7, 8 och 9, varefter vi får ett nytt medelvärde 7 Detta värde läggs sedan till skillnaden mellan dessa två medelvärden, dvs till 2 5 7 4 5 och vi får det slutliga beloppet 7 2 5 9 5. Om Vi antar att det aktuella marknadspriset är lika med 9, men den föreslagna kompensationen verkar överdrivna. Författaren anser emellertid denna överkorrigering väldigt bekväm för att minska påverkan av slumpmässiga prisökningar. Prisförändring med hjälp av en Hull-rörelse kan förutses med hög noggrannhet för 1-2 valda s Eriods Visuellt är rörelselinjen vanligtvis snabbare än värdet av det verkliga genomsnittet. Generellt är formeln för beräkning av värdena för Hull Moving Average-indikatorn som följer. Hålrörande medelindikatorparametrar och inställningar. Det finns flera alternativ att använda Det modifierade genomsnittet, men det rekommenderas vanligtvis att använda det tillsammans med en pilindikator HMA Arrow, vilket tydligt anger den rekommenderade ingångspunkten. Hålrörande medelindikatorn är installerad i terminalen MetaTreder4 på vanligt sätt, på valfritt valutapar och vilken tidsram som helst rekommenderas Inställningar och optimala färger visas i bilden nedan. Hullmodifierat medel fungerar bra på korta och medellånga perioder. De mest stabila resultaten ges i perioder över 20 De optimala värdena anses vara följande nyckelparametrar. HMPeriod - 20 HMAMethod shift - 3 . Ibland kan följande inställning rekommenderas för tystare medelfristig handel med små risker HMAperiod - 55 HMAshift 3 Men recommen Ommatade inmatningspunkter visas mindre ofta. Inställningar för den extra HMA-pilindikatorn är mycket enkla. Förnågor och nackdelar med att tillämpa Hull Moving Average-indikatorn i handel. För tydligheten i analysen är ett enkelt glidande medelvärde SMA 14 på stängningskostnaderna svart linje Har lagts till i diagrammet med Hull Moving Average och HMA Arrow-indikatorerna Allmän översikt över uppsättningen indikatorer i terminalen. Som kan ses, visas ingångssignalerna tillräckligt exakta, särskilt i jämförelse med det gemensamma genomsnittet. Men glöm inte bort den största nackdelen Av hålen som flyttar den nuvarande trenden för att överskatta värdet av genomsnittspriset leder till att linjen inte överensstämmer med det nuvarande genomsnittspriset. Det fungerar som ett reverseringsfilter och därför är dess utgångssignaler mer tillförlitliga än ingången Så, Hull Moving Average-indikator krävs för att kombineras med alternativ av oscillatorer eller MACD Men även utan användning av ytterligare pilindikatorer är det en hög probabilitet Y av en signal att köpa när priset går över indikatorlinjen uppåt och att sälja om priset går nedåt. Den mest effektiva strategin betraktas som HullMovingAverage av Alan Hull, som bygger på en standard marknadsövervakning. Handelssignalen anses vara en återföring av Hull linje om det är en tur nedåt, är korta positioner rekommenderas, om upp långa positioner Vid detta uppfattas dock inte detta genombrott av priset på linjen för Hull Moving Average-indikatorn själv som marknadssignal. Metoden för beräkning Av Hull Moving Average-indikatorn är baserad på den moderna matematiska mekanismen, som förbättrar linjens jämnhet och marknadssignalernas precision. HMA-genomsnittets linje följer utmärkt trenden och ger exakta reverseringssignaler. Inomgående överlägsenhet av medelvärdet i beräkningsledarna Till en överskattning av nuvarande genomsnittspris, men med de optimala inställningarna och ytterligare indikatorer kan du få en handelsstrategi w Med en vinst över 60.
No comments:
Post a Comment