Den 2-åriga RSI-strategin utvecklats av Larry Connors. En strategi för medelåtervändning är utformad för att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI rör sig under 10, vilket är Betraktas djupt överlämnad Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är utformad för att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan man tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är den här artikeln avsedd att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra Steg till denna strategi och nivåer baseras på slutkurser. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel. Connors förespråkar 200-dagars rörelse en verage Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA - och säljmöjligheterna är lägre än nedan 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på en RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord dämpade den lägre RSI, desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort, med en RSI-ökning över 95 än vid en ökning över 90 Med andra ord, desto mer kortsiktigt överköpte säkerheten, ju större efterföljande avkastning på kort position. Det tredje steget involverar den faktiska köp - eller säljkortordningen och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära den nära och etablera en position strax före stängningen eller etablera en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda hållen. Connors förespråkar den förutgående tillvägagångssättet Köpa strax före det närmaste sättet handlarna är nöjda med nästa öppna, vilket kan vara med ett mellanrum. Tydligen kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna ger handlarna mer flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten I sitt exempel med hjälp av SP 500, förespråkar Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga en trailing stop eller att använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållet och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är stoppet Connors förespråkar inte att använda stopp Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som inneburit hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller aktier och aktieindex. Även om marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte slutanvändning resultera i outsized förluster och stora drawdowns Det är ett riskabelt förslag, men återigen är handel ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Exempel på exempel. Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd, 5-årig SMA-rosa och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre. En bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 går till 95 eller högre. Det fanns sju signaler över denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra haussecken, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre en gång 5 DIA flyttade över 200-da y SMA efter bearish signals i oktober En gång över 200-dagars SMA, flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt en vinst eller förlust skulle det bero på de nivåer som användes för stoppet - lossning och vinstdämpning. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpsignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem, eftersom AAPL zigzagged lägre från slutet av februari till mitten av juni 2011 De andra fem signalerna gick mycket bättre som AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter det första köpet signal och sedan återhämtas. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan har RSI 2 Strategi kan var tidigt eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 surges över 95 eller lägre efter att RSI 2 har fallit under 5. För att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd som priserna faktiskt har omvänd efter att RSI 2 drabbats av extremt. Det kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2.RSI 2-stigningar över 95 eftersom priserna går upp. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga Chartists kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 ska flytta sig tillbaka under sin mittlinje 50 Likaså när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 rör sig under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 Skulle signalera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur. Ovanstående diagram visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50. Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA vid den tidpunkt då RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under RSI 2-strategin ger handlare chansen att delta i en pågående trend Connors säger att handlare bör köpa återköp, inte breakouts Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Handlare kan avsluta långsiktiga när förhållanden blir överköpta eller sätta ett stopp. Likaså kan handlare avbryta shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att Denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personlig ju ds Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. Thomas Bulkowskis framgångsrika investeringsverksamhet gjorde det möjligt för honom att gå i pension vid 36 års ålder. Han är en internationellt känd författare och näringsidkare med 30 års aktiemarknadserfarenhet och allmänt ansedd som en ledande expert på diagrammönster. Han kan nås på. Stödja denna webbplats. Genom att klicka på länkarna nedan tar du till Om du köper någonting betalar de för hänvisningen. Bulkowski s RSI Trading System. Skrivet av och upphovsrätt 2005-2017 av Thomas N Bulkowski All rättigheter reserverade Ansvarsbegränsning Du ensam ansvarar för dina investeringsbeslut. Se Privacy Disclaimer för mer information. Denna artikel diskuterar resultaten av ett system för handel med Welles Wilder släkting styrka index RSI som testad av Active Trader magazine Kanske skulle en del av det fungera för din portfolio. Mechanical RSI Trading System. Varje dag uppdaterar jag testportföljerna som visas längst upp till höger på varje sida på den här webbplatsen. En av portföljerna har RSI ett gott rykte om att veta när man ska köpa, men inte när man ska sälja och rita ner kan vara enorm. Aktuellt Trader Magazine, i februari 2010 fråga, diskutera en artikel med titeln, RSI-skala-ut-system, av Volker Knapp Det liknar min testportfölj, men det vågar bort från affärer. Här är reglerna. Långsidan only. Buy i morgon är öppen när 14-tiden RSI går under 30.Exit 25 av positionen i morgon är öppen varje gång 14-tiden RSI ökar med 15 poäng, nämligen 45, 60, 75 och 90. Ställ en stoppförlust för hela positionen om priset faller under inträdespriset med 5 gånger 20-dagars genomsnittliga sanna intervall ATR. Sälj hela positionen om det hålls 300 dagar utan någon säljaktivitet. För sina test använde de dessa riktlinjer på en portfölj med 17 aktier från november 1999 till okt 2009. Börja med en 100 000 portfölj. Alla 20 per positionstilldelning är 0 01 per aktie och 0 05 släpp per handel. De hade 44 4 affärer som gav en nettovinst på 75 904 eller 75 9 med en maxdragning på 21 Vinförlustförhållandet var 70 med en genomsnittlig vinst på 9 2 Den genomsnittliga vinnande handeln gjorde 19 5 och den genomsnittliga förlorade handeln förlorade 14 9. De nämner att ingen handel slog 90 RSI-läsning och säger att de flesta utgångar är tidsbaserade. Min testportfölj träffar sällan 80 4 gånger på 2 år i över 100 branscher. En toppänd på 75 kan fungera bättre som den sista utgåvan istället för 90. Min känsla är att du skriver in när RSI klättrar över 30 underifrån skulle det vara en bättre metod än när den sänker under 30. RSI kan ligga under 30 tröskeln i månader och beståndet fortsätter att minska. På den sista utgåvan, vid 75 eller 90 eller vad värdet du väljer Att ha RSI att släppa ner från ovan tenderar att hjälpa till att undvika att gå ut så snabbt som prisstigningar. DCB-inställning Här är en handelsuppställning som sällan inträffar, men kan vara ganska lönsam eller inte. Dohmen setup position trading Flera sunt förnuftsregler kombinerar för att skapa swing eller position trades. Double bottom Använd grunda throwbacks som en entry condition. Double 7s Denna inställning är för handel ETFs och det har ett högt vinstförlust förhållande men lite vinst. Flat bas buy-and-hold Här är reglerna för handel en platt bas mönster. Medel symmetriska trianglar The Månadskartor kan ge några lönsamma inställningar. Svinghandlare Använd höga ljus för att bestämma trendändringar. Såghandlare Enhver retracement kommer att göra för en gungahandel. Här är några tips. Skriven av och upphovsrätt 2005-2017 av Thomas N Bulkowski. All rights reserved. Friskrivningsklausul Du ensam ansvarar för dina investeringsbeslut. Se Privacy Disclaimer för mer information. Det tog mig 15 år att upptäcka att jag inte hade någon talang att skriva, men jag kunde inte ge upp, för då var jag för berömd. Jag vet inte om det är bara om lika tankar tänker lika, men jag var bara över på hundens webbplats och funnit en diskussion om hur man använder procentandelen av aktier på RSI 2 10 som en breddindikator. Roligt det som jag jobbade de senaste två dagarna på bara su ch ett system Självklart, det här är det jag älskar om nätterna du har en grupp människor som aldrig sett varandra att arbeta tillsammans på alla möjliga intressanta sätt. Här är detaljerna. Jag började ta S-aktierna P500 Jag körde en Amibroker-skanning på dem som summerade antalet bestånd över tiden med en RSI 2 10 och RSI 2 80. Jag grafade sedan den här skärmdumpen nedan. Sedan lägger jag upp ett enkelt systemköp när RSI 2 80 passerar över RSI 2 10 Sälj på motsatt händelse För testet använde jag SPY som en proxy för S P500 för att breddindikatorn ska göra det hårda arbetet med andra ord, jag ville inte ha enskilda lager prestanda som påverkar resultaten. slutresultatet STOCKHANDELSSYSTEMETS FEL Systemet är för närvarande väldigt dåligt Vinnare bara 44 av tiden, vilket inte skulle vara så dåligt, förutom att det inte är ett trendföljande system. I vilket fall som helst skickar jag resultaten och några skärmdumpar om någon har några idéer , låt mig veta Om någon vill ha några kodprover bara maila mig Om någon vill att mina genererade RSI 2-data om dessa saker ska lekas med, så är jag glad att kunna ge den bara träffa mig med ett mail. Låt mig veta gruppen av lagerindex och andra inställningar. Här är vad indikatorn ser ut som på skärmen. Daglig bar RSI, det är en liten förbättring över övervakning och in i slutet eller in i nästa dag s öppen. Det verkade mig vara värt att göra i storlek eller med hävstång, men inte min stil. Hej killar, Jag lade upp resultaten av några tester som jag har arbetat med i Woodshedder baserat på hans exitkriterium som liknar Bill s men tittar på olika RSI-inmatningsvariabler. I tillägg till ETF: erna sprang jag dem på de 3 aktieportföljerna I brukar användas vid IBDIndex Det finns några extra filterkriterier som jag testar för att försöka avgöra om RSI-inställningen bara är en korrigerings - eller en uppdelningsvolym i RSI-inställningen, nära MA, stäng i Bollinger Bands etc. Jag håller med om crossover, det är så kort sikt indikator th vid vilken lag som helst kommer det att döda det jag är rädd. Kanske kan jag leta efter översold på två tidsskala, men det kan bli bättre, men RSI 2 mindre än 10 och RSI 10 mindre än 10. Till exempel, jag får bättre resultat 80, men jag måste dubbla Kontrollera att du är säker. Hävstångseffekt Det är därför vi tittar på SSO som en del av portföljen. Mycket intressanta saker. Jag försökte göra omvänd Köp när RSI80 för vissa aktier i Brasilien, främst VALE5, jag tror att det finns en ADR namede RIO och det gick ganska bra. Jag har inte exakt resultat cuz de är på den andra datorn men jag fick nära 81 vinna för de flesta brasilianska aktier för en genomsnittlig vinst av. Jag gjorde också lite bootstrapping på den avgränsade data till kontrollera dess konsistens och jag kan avvisa nollhypoteserna att systemet är värdelöst med 99 9. Enligt min mening kan denna enkla regel ha en chans. Det är bra saker Sandor Jag älskar att höra mer om ditt system. lång RSI 2 95 kort RSI 2 5.Jag använder RSI 2 i en månad och resultatet är lovande. Jag har svårt att believi ng som går länge när RSI är 95 skulle fungera men det är något du självklart kan testa eller menade du motsatsen. SL Stoppförlust absolutvärde PT Resultatmål P SL Sannolikhet att slå stoppavbrott P PT Sannolikhet att slå vinstmål. Exempel Du har bestämt dig för att ställa in din stoppförlust till -1USD och vinstmålet till 2USD Det betyder att SL PT 1 2 Hur ofta kommer du att slå PT, och hur ofta SL. P PT P SL 1 2 I andra ord kommer du att slå PT 33 33 av tiden och SL 66 66. Om du kommer att göra 15 affärer Då kommer du att slå PT 5 gånger vilket ger 10USD och du slår SL 10 gånger och ger -10USD i genomsnitt. På sikt kommer du att bryta jämnt om det finns är inga provisioner Om det finns provisioner, då per vänd kommer du att förlora ett belopp som är lika med provisionen per tur i genomsnitt Du kan ställa en fråga Enligt vad går du in i en handel Slumpvis Du tror att du kan göra bättre knappt. bara med hjälp av en procentil rangordning av antalet bestånd eller procentandel med RSI 10, med a lång återgångstid säg 2-5 år, subtrahera slutresultatet från 1 När rankningen korsar under den 10: e percentilen överlåtna kan du utlösa poster när läsningen korsar över 10 och håller tills den träffas 50 För shorts skulle du självklart använda 90: e percentilen . Du kan också överväga en divergensindikator som en komplimang, som väsentligen spårar RSI-läsningen för samma återkallningsperiod för SPY, mindre den breddindikator som nämns ovan. Om någon kunde testa detta, snälla låt mig veta, för jag gör mycket av saker gammal skola med hjälp av ett kalkylblad - vilket gör denna typ av analys svår. Avsedd att köra testet om du kan klargöra det lite mer Så jag har redan en indikator kodad upp som räknar antalet bestånd, för vilken dag som helst är under RSI mindre än 10 Jag delar det här numret med antalet totala lager jag kör för att få procenten Så i din modell skulle du köpa SPY när lagren med RSI mindre än 10 går till 90. du spårar i grunden hist ory av andelen av aktier i SP500 under RSI 10, då kommer du att ha data för att skapa en oscillator det skulle se ut så här. Andel av aktier under RSI 10.Dec 12 23 Dec 11 29 Dec 10 55 Nov okt etc. När du kan antingen genomsnittliga siffror för de senaste n dagarna föreslå att jag försöker prova 10, 20, 50, 100, 200 och 400 och använda standardavvikelser som ett bollingerband ovan för att skapa överlämnade nivåer. Bjudsignaler kan genereras när medlet är större än 2 SD över MA Och korsar sedan under 2SD dvs det blir mindre översoldt och handeln är stängd vid MA det enklare alternativet är att köpa 2sd över och sälja på MA. note skulle min preferens vara att använda en percentil vs bollinger band, det var vad jag hänvisade till. Hej jag är en RSI-2-följare Mitt handelssystem bygger på kombinationen av RSI-2 5-EMA TRIN. Jag gjorde ett enkelt verktyg i min blogg också jag ansökte om en smidig indisk indexstrategi är ganska värt lovande .
No comments:
Post a Comment